Как минимизировать волатильность

Волатильность — это колебание стоимость актива в большую или меньшую сторону. Когда волатильность низкая, цена на актив почти не меняется. Ордер исполняется по заявленной стоимости или максимально близко к ней.

Однако, если инструмент волатилен, цена на него будет скакать. Такая ситуация может представлять определенные риски для брокера

Минусы большой волатильности

В потоке котировок волатильные активы ведут себя непредсказуемо. На графике образуется гэп — разрыв между ценами. А в стакане увеличится спред между ценой покупки и ценой предложения. Ни продавец, ни покупатель не смогут закрыть ордер по нужной стоимости.

К чему это приведет:

1. Объемы заявок на покупку и продажу активов будут резко уменьшаться, а вместе с ними количество реализованных сделок. Комиссия брокера, которая привязана к каждой операции, тоже уменьшится в разы.
2. Если брокер сам выступает маркет-мейкером и участвует в сделках, в его портфеле могу оказаться активы, резко потерявшие в цене. Продать их с такой низкой ликвидностью рынка в моменте колебаний будет практически невозможно.

От чего зависит волатильность

Одним из ключевых факторов влияния выступает ликвидность рынка, когда активы пользуются большим спросом, и с обеих сторон достаточно желающих совершить обмен. Ликвидный рынок будет двигаться более плавно и предсказуемо, в то время как низкая ликвидность приводит к хаосу и непредвиденным скачкам. Наблюдать такую ситуацию можно, например, во время выхода важных новостей — цены скачут в обе стороны, многие трейдеры берут паузу, чтобы уберечь себя от рисков, и количество заявок еще сильнее редеет.

Другой фактор изменения ликвидности —это таймфреймы из-за разных часовых поясов. Из-за разницы во времени открытия бирж и активности трейдеров можно проследить небольшие изменения и всплески в отдельные моменты. Сюда же можно отнести праздники, периоды сезонной активности и другие причины, привязанные ко времени.

Как повысить ликвидность и стабилизировать котировки

Брокеру необходимо предоставлять клиентам высокую ликвидность, чтобы снизить свои риски, привлекать клиентов и больше зарабатывать. Существует два способа, как это сделать.

1. Подключаться к крупным поставщикам ликвидности напрямую. Платформа MetaTrader включает работу с несколькими поставщиками, но как правило, этого недостаточно. Специальные плагины позволяют подключать дополнительных провайдеров и расширять возможности.
2. Настроить агрегацию ликвидности с помощью технических инструментов. Liquidity aggregation — это эффективный способ не только подключить огромное количество самых разных провайдеров, но и удобный инструмент для точной настройки условий торгов и исполнения ордеров. Например, можно установить минимальный или максимальный спред, чтобы в стакане не было разрывов, и заявки исполнялись по нужной цене.

Чтобы подключить любой плагин, необходимо обратиться к техническим специалистам. Инструменты доступны как для MT4, так и для MT5, поэтому настроить агрегацию можно на любой версии платформы. Техподдержка поможет подключить и установить плагин, интегрировать его с платформой, произвести необходимые настройки.

После установки брокер сам сможет управлять плагином благодаря удобному интерфейсу. Например, настроить наценки или отправить запрос на подключение нового поставщика ликвидности.