Как минимизировать волатильность
Волатильность — это колебание стоимость актива в большую или меньшую сторону. Когда волатильность низкая, цена на актив почти не меняется. Ордер исполняется по заявленной стоимости или максимально близко к ней.
Однако, если инструмент волатилен, цена на него будет скакать. Такая ситуация может представлять определенные риски для брокера
Минусы большой волатильности
В потоке котировок волатильные активы ведут себя непредсказуемо. На графике образуется гэп — разрыв между ценами. А в стакане увеличится спред между ценой покупки и ценой предложения. Ни продавец, ни покупатель не смогут закрыть ордер по нужной стоимости.
К чему это приведет:
- Объемы заявок на покупку и продажу активов будут резко уменьшаться, а вместе с ними количество реализованных сделок. Комиссия брокера, которая привязана к каждой операции, тоже уменьшится в разы.
- Если брокер сам выступает маркет-мейкером и участвует в сделках, в его портфеле могу оказаться активы, резко потерявшие в цене. Продать их с такой низкой ликвидностью рынка в моменте колебаний будет практически невозможно.
От чего зависит волатильность
Одним из ключевых факторов влияния выступает ликвидность рынка, когда активы пользуются большим спросом, и с обеих сторон достаточно желающих совершить обмен. Ликвидный рынок будет двигаться более плавно и предсказуемо, в то время как низкая ликвидность приводит к хаосу и непредвиденным скачкам. Наблюдать такую ситуацию можно, например, во время выхода важных новостей — цены скачут в обе стороны, многие трейдеры берут паузу, чтобы уберечь себя от рисков, и количество заявок еще сильнее редеет.
Другой фактор изменения ликвидности —это таймфреймы из-за разных часовых поясов. Из-за разницы во времени открытия бирж и активности трейдеров можно проследить небольшие изменения и всплески в отдельные моменты. Сюда же можно отнести праздники, периоды сезонной активности и другие причины, привязанные ко времени.
Как повысить ликвидность и стабилизировать котировки
Брокеру необходимо предоставлять клиентам высокую ликвидность, чтобы снизить свои риски, привлекать клиентов и больше зарабатывать. Существует два способа, как это сделать.
- Подключаться к крупным поставщикам ликвидности напрямую. Платформа MetaTrader включает работу с несколькими поставщиками, но как правило, этого недостаточно. Специальные плагины позволяют подключать дополнительных провайдеров и расширять возможности.
- Настроить агрегацию ликвидности с помощью технических инструментов. Liquidity aggregation — это эффективный способ не только подключить огромное количество самых разных провайдеров, но и удобный инструмент для точной настройки условий торгов и исполнения ордеров. Например, можно установить минимальный или максимальный спред, чтобы в стакане не было разрывов, и заявки исполнялись по нужной цене.
Чтобы подключить любой плагин, необходимо обратиться к техническим специалистам. Инструменты доступны как для MT4, так и для MT5, поэтому настроить агрегацию можно на любой версии платформы. Техподдержка поможет подключить и установить плагин, интегрировать его с платформой, произвести необходимые настройки.
После установки брокер сам сможет управлять плагином благодаря удобному интерфейсу. Например, настроить наценки или отправить запрос на подключение нового поставщика ликвидности.
Популярное
«Адская жара вернется с 15 августа, но с новым сюрпризом». Синоптики сказали, что скоро придет
11 августаПензенцы шокированы видео потопа после воскресного ливня на Московской
12 августа"Теперь будет запрещено": всех, кто заказывает на Wildberries и Ozon ждет сюрприз с 13 августа
11 августаС 1 сентября это будет строго запрещено: в школах начнет действовать новое обязательное правило для учеников
11 августаУ детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными
С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех, кто заходит в «Сбер Онлайн»
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: секретный рецепт
7 августаНи капли сливок, сплошная пальма: Роскачество раскрыло правду о популярных марках сливочного масла
11 августаЯнтарная гадость в красиво бутылке: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла
Уже с завтра жизнь всех неработающих россиян изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ
10 августа«Точно обяжут каждого». Всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз с 12 августа
Великая денежная реформа: Набиуллина просит россиян готовиться к появлению новой валюты
11 августаВсем, у кого есть деньги на карте, дали срок до 1 сентября. Потом будет поздно
Вот что ждет тех, кто снимает квартиру в аренду: готовится неприятный сюрприз с 15 августа
7 августаВыгоняют даже если с билетом: новая хитрая ловушка на дальних поездах от РЖД
Такой маникюр делают только "колхозницы": 5 видов, которые кричат о низком интеллекте
«Точно заставят каждого». Всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз с 12 августа
Россияне покраснели от ярости: с 15 августа начнут штрафовать за забор на даче или огороде
Великая денежная реформа: Набиуллина призывает россиян готовиться к появлению новой валюты
7 августа"Теперь нельзя": пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет неприятный сюрприз с 12 августа
9 августа